负油价事件背后的推手也出现了真相

贝果财经 阅读:16990 2020-12-18 08:02:21
说到2020年最大的黑鸟事件,必须提到负油价。杀伤力被称为期货市场的911,大洋对面的中国投资者也被关进监狱。但是,在资本市场哀鸿遍野的时候,来自英格兰的小公司通过一波操作,仅仅几个小时就赚了6美元。6亿,成最大赢家!

计划于4月21日开始实物交付的WTI5月份原油期货价格暴跌约300%,每桶-37。63美元,历史首次下跌,约合人民币-266美元。12元暂时,国内许多纸原油产品陷入骚动。其中,中国银行的原油宝与海外期货业务有很大损失,投资者必须向银行赔偿数十万到数百万元。

几过几个月的调查,最近中国银保监会对中国银行处以5050万元罚款,对4名员工处以重罚,总罚款金额达到180万元。

出乎意料的是,负油价事件背后的推手也出现了真相。

负油价出生日,最大的推进者可能不是华尔街银行,也可能不是大型石油公司,而是未知的小型机构伦敦维加资本(Vega,Capitalllon)。

伦敦维加资本的分支由9名在伦敦东北部埃塞克斯郡家工作的交易员组成。据彭博社报道,调查4月20日负油价事件的美国工作人员震惊地发现,负油价当天,维嘉资本在几个小时内赚了6美元。6亿美元。

有关人士指出,这些交易员采用的战略核心与TAS结算价格交易工具有关。

简单来说,交易员可以在这些TAS交易的另一边进行交易,接近交易结束时合作,尽量降低交易结束价格,获利。

消息人士表示,在5月份WTI合同在纽约时间14:30结算之前,这些交易员一致出售石油。

所谓万事俱备只欠东风,这个战略在伦敦维加资本的交易员中很常见,但当天交易时正好碰到了前所未有的市场变动。当时,新冠疫病消除了石油市场的需求,俄克拉什马州库欣的储油空间也全部满了,石油变成了负值。

在BP、嘉能和摩根大通等公司主导的市场上,9名交易员成为WTI期货和价格差距最大的卖方,操作比老虎猛

TAS交易本来就是完全合法的,但是为了盈利接近结算的时候人为推价的做法确实是违规的。根据美国法律,这构成了市场操纵,最高可能面临10年的刑事诉讼。

美国商品期货交易委员会和纽约南区联邦检察官正在调查该公司,但迄今为止没有任何机构指控伦敦维加资本和交易员违法。

另外,美国商品期货交易委员会发表的今年4月负油价事件的调查报告没有深入研究当天可能获利的个人和公司的行为,美国基准原油期货在4月份历史上首次暴跌到负,主要受到世界经济缓和、新冠疫情等因素的影响,以及当时在原油仓库中发挥多个因素作用的结果。

现在最担心的是负油价事件卷土重来吗?如果再次出现负油价,价格无限大,结果应如何承受?

纽约某对冲基金的创业伙伴说:如果美国商品期货交易委员会不想考虑或采取防护措施,为了防止这些问题再次发生,负油价事件将来可能会再次上演。

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